Forex Библиотека Подкрепа Партньорство

Статии » Сигурността на първо място!!!

Актуална информация относно безопасните и рискованите практики при проектирането на форекс стратегии можете да откриете в нашият Safety First форум.

Двусмислени барове

Форекс Стратеджи Билдър тества една стратегия като обхожда последователно баровете с данни. За всеки бар програмата анализира стратегията и подава необходимите ордери. Друга част от програмата проследява движението на цената и при достигане на ордер, извършва определената транзакция. Проблемът се появява, когато тестващият алгоритъм няма необходимата информация за точния маршрут на цената. Това се получава при интерполиране на единичен бар от заредените данни.

Сигурната информация с която програмата разполага е:

  • Цената на отваряне - това е първата точка, от която започва интерполацията
  • Най-висока цена
  • Най-ниска цена
  • Цена на затваряне - тук завършва интерполирането на бара

Това са четирите точки, които трябва задължително да бъдат посетени. Това, което знаем със сигурност е, че обхождането започва от цена Отваря и завършва в цена Затваря. Това, което не знаем е поредността на достигане на най-високата и на-ниската цена за бара. Според статистиката, при растящи барове в 80% от случаите първо се достига дъното на бара, а за намаляващи барове - първо върхът.

Важен е въпросът с волатилността на цената. Тоест, дали цената се връща обратно в стойност, която вече е била достигната по време на същия бар.

Този недостиг на информация води до двусмисленост при интерполирането на цената в бар, който съдържа повече от един ордер. Такъв бар се приема за двусмислен (Ambiguous) бар.

Форекс Стратеджи Билдър маркира двусмислените барове и извежда техния брой в статистическата информация. Намаляването им води до по-прецизни резултати от обратния тест.

Горе

Нагаждане по алгоритъма

Нагаждане по алгоритъма е експлоатиране на тестващия алгоритъм, за да покаже по-добър резултат.

Това може да се тества при смяна на сценария, който Форекс Стратеджи Билдър използва за обхождане на точките в баровете данни.

Предоставени са пет интерполиращи алгоритъма, като всеки от тях следва определен сценарий. Приемаме, че истинското, историческо развитие е някъде между тях. Трябва да се знае, че нито един от тези алгоритми, сам по себе си не гарантира достоверност на резултата.

Усреднената графика на "Сравнителя на методи" (Method Comparator) се приема за най-реална.

Пример за нагаждане по алгоритъма е стратегия с изход Stop Limit в рамките на един бар. Оптимистичният сценарий ще показва силно преувеличени резултати, а песимистичният - нереално занижени. Истината е някъде по средата.

Горе

Преоптимизация

Преоптимизация (нагаждане по графиката) е процес на оптимизация на параметрите на индикаторите към конкретни данни. Компютърните технологии могат лесно да бъдат използвани за преоптимизация на една търговска система и да доведат до добре изглеждащ резултат. Оптимизаторът тества хиляди стойности на параметъра и може да открие точните числа, правейки тази стартегия много "печеливша" за тези данни. Проблемът е в това, че тази "печеливша" стратегя е такава само за тези данни. Много е вероятно, тя да пропадне в реалния свят.

Параметрите на индикаторите, които работят в голям диапазон, са сигурни.
Ако малка промяна в стойността на параметъра променя драстично резултата от стратегията, бъдете внимателни.
За пример, ако една система работи добре при MA(20), но не работи при MA(19) или MA(21) Вие имате преоптимизирани параметри. От друга страна, ако тя работи при Moving Average с период от 15 до 25, Вашата система е много по устойчива и надеждна.

Горе

Множество сигнали в един и същи бар

Отваряй позиция в началото на бара

Влизането в пазара в началото на бара гарантира, че цената на затваряне е достижима след като позицията е била отворена. Това премахва двусмислието, коя точка е била достигната първа.

Ако имаме повече от една цена за затварянето на дадена позиция, Форекс Стратеджи Билдър ще затвори всички лотове при първото достигнато ниво и ще отмени останалите ордери. Безопасна е ситуацията, когато двете изходящи цени едновременно са или над цената на отваряне на бара или под нея.

Ако едната цена на затваряне е над цена Отваря на бара, а другата под нея, тестерът никога не може да определи коя цена е била достигната първа (Вътребаровото сканиране може да изясни нещата).

Затваряй позиция в края на бара

Безопасно е да затваряме позиция в края на бара. По този начин ние сме сигурни, че цената е минала първо през точката на отваряне и обратният тест е коректен.

Когато Форекс Стратеджи Билдър срещне следващ входящ ордер, той действа съгласно логиката на Same direction signal и Opposite direction signal. В зависимост от избраните стоности е възможно позицията да бъде усреднена, закрита или сигналът да бъде игнориран.

Горе

Коварни индикатори

Звучи странно, но има индикатори, които променят миналите сигнали. Това поведение не е от решаващо значение за историческото тестване, но е пагубно за търговията в реално време.

Индикаторът Fibonacci е един от тях. Той е базиран на индикаторът Zig - Zag и поставя съответните Фибоначи нива между определените върхове и дъна. За статични данни те са строго определени, обаче при данни в реално време е възможно цената за няколко бара да падне, а след това да се вдигне рязко. Това води до промяна на мнението на Zig - Zag за предходните пикови стойности и той може да ги промени. Следва промяна на нивата на Фибоначи между последните дъно - връх. Тестващият алгоритъм на Форекс Стратеджи Билдър ще вземе впредвид тези коригирани стойности, които отразяват най-добре движението на цента. Проблемът е в реалната търговия, където няма как да променим нивото, на което вече сме сключили сделка.

Разликата между обратния тест на форекс стратегията и реалната търговия, в зависимост от избраната логиката, може да е в посока на преувеличаване или на занижаване на резултата.

Опитът показава, че това е доста коварно. В случай, че резултата е нереално нисък, ние просто игнорираме тази стратегия. Но в обратния случай, преувеличеният резултат може да доведе до реални финансови загуби.

Единственият индикатор, при който е открито такова поведение във Форекс Стратеджи Билдър е Fibonacci. Ние сме го маркирали като For Demo only!.

Моля, използвайте го много внимателно!

Повече информация можете да намерите във форума на програмата.

Горе